Wiley fx alternativ

FX Options och Structured Products. Author Biography. About the Author. UWE WYSTUP är VD för ett globalt nätverk av quants som specialiserar sig på modellering och implementering av Foreign Exchange Exotics. Han har jobbat som finansiell ingenjör, struktur och konsult i FX Options Trading Teams hos Citibank, UBS, Sal Oppenheim och Commerzbank sedan 1992 och blev en internationellt känd FX Options-expert i både Academia and Practice Uwe har doktorsexamen i matematisk finansiering från Carnegie Mellon University och har utsetts till professor i kvantitativ finans vid HfB-Business School of Finance and Management i Frankfurt där han har ansvaret för masterprogrammet i kvantitativ finans. Hans första bok Foreign Exchange Risk medredigerad med J Roggen Hakala publicerad 2002, har han också publicerat artiklar i Finans och Stokastik Journal of Derivatives och The MathFinance Nyhetsbrev. Wiley Trading Series. Wiley är den ledande globala utgivaren av handelstitlar Med kritiskt hyllade och bäst - säljer böcker som skrivits av några av världens topphandlare, djupet, bredden och framgången för vårt handelspubliceringsprogram är oöverträffad. Wiley erbjuder böcker för att tjäna varje nivå av näringsidkare, från inledande och referensmaterial till den nya handlaren, till titlar som visar upp De mest sofistikerade teknikerna och den senaste forskningen för etablerade näringsidkare På hårda marknader kräver handlare expertkunskap och vägledning från beprövade handelsmän. Wiley Trading ger allt som handlaren behöver för att överleva och lyckas i alla typer av market. Wiley Trading Series 371.by Michael W Covel. May 2017 Hardcover. by Jack D Schwager. med Mark Etzkorn. March 2017 Paperback E-bok också available. by Russell Rhoads. March 2017 Digital Content. by Ernest P Chan. March 2017 Hardcover E-bok också available. by Thomas N Bulkowski . Augusti 2016 Paperback E-bok också tillgänglig. Augusti 2016 Paperback E-bok också available. by George Pruitt. July 2016 Hardcover E-bok också available. by Gatis N Roze, Grayson D Roze. J Une 2016 Hardcover E-bok också tillgänglig. av Michael C Khouw, Mark W Guthner. April 2016 Paperback. by Perry J Kaufman. March 2016 Hardcover E-bok också tillgänglig. Jan 2017 Paperback E-bok också available. by Christopher A Farrell. November 2015 Paperback E-bok också available. by Brett N Steenbarger. October 2015 Hardcover E-bok också available. by Josh DiPietro. October 2015 Hardcover E-bok också available. by Fred KH Tam. October 2015 Hardcover E-bok också tillgänglig. av John J Murphy. September 2015 Paperback E-bok också available. by Jody Samuels. September 2015 Paperback E-bok också available. August 2015 Paperback E-bok också available. by Giles Jewitt. August 2015 Paperback E-bok också available. by Gil Morales, Chris Kacher. May 2015 Paperback E-book finns också tillgänglig. Tidigare serie. Om Wiley. Customer Support. FX Options and Smile Risk. Om denna bok. FX-optionsmarknaden representerar en av de mest likvida och starkt konkurrensutsatta marknaderna i världen, och har många tekniska subtiliteter som kan allvarligt skada den oinformerade och omedvetna näringsidkaren. Den här boken är en unik guide för att driva en FX-alternativbok från marknadsmakerperspektivet. En balans mellan matematisk rigor och marknadspraxis och skrivet av erfaren utövare Antonio Castagna, boken visar läsarna hur man korrekt bygga en hel volatilitetsyta från marknadspriserna på de viktigaste strukturerna. I enlighet med de grundläggande konventionerna i samband med de huvudsakliga valutatransaktionerna och de grundläggande handlade strukturerna för valutakursalternativ introducerar boken gradvis de viktigaste verktygen för att hantera valutakursrisken. fortsätter att se över de viktigaste koncepten för optionsprissättningsteori och deras tillämpning inom en Black-Scholes ekonomi och en stokastisk volatilitetsmiljö. Boken introducerar också modeller som kan implementeras för att prissätta och hantera valutakursalternativ innan man undersöker effekterna av volatilitet på vinsten och förluster som härrör från säkringsaktiviteten. Hur Black-Scholes-modellen används i professionell handel vity. the mest lämpliga stokastiska volatilitetsmodeller. Resultatkällor från Delta och volatilitetssäkringsverksamhet. Fundamentella begrepp för lemsäkringar. Mera marknadstillträden och variationer av Vanna-Volga-metoden. Volatilitetsrelaterade greker i Black-Scholes-modellen . Prissättning av vanliga alternativ, digitala alternativ, barriäralternativ och de mindre kända exotiska options. tools för att övervaka de viktigaste riskerna med en FX-alternativbok. Boken åtföljs av en CD Rom med modeller i VBA som visar många av metoderna beskrivs i boken. Innehållsförteckning. Kopyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Alla rättigheter reserverade. Om Wiley. Wiley Job Network.