Flyttande medelindikatorn. Kortera längd glidande medelvärden är känsligare och identifierar nya trender tidigare men ger också mer falska larm. Längre glidande medelvärden är mer tillförlitliga men mindre mottagliga, bara tar upp de stora trenderna. Använd ett glidande medelvärde som är halva längden på Cykeln som du spårar Om cykelns längd är högst 30 dagar, är ett 15-dagars glidande medel lämpligt Om 20 dagar är ett 10-dagars glidande medel lämpligt. Vissa handlare kommer dock att använda 14 och 9 Dag glidande medelvärden för ovanstående cykler i hopp om att generera signaler något framför marknaden Andra gynnar Fibonacci-numren 5, 8, 13 och 21.100 till 200 Dag 20 till 40 Veckans glidmedel är populära för längre cykler.20 till 65 dag 4 till 13 veckors glidande medelvärden är användbara för mellancykler och.5 till 20 dagar för korta cykler. Det enklaste glidande medelsystemet genererar signaler när priset går över det glidande genomsnittet. Gå länge när priset korsar över det glidande medelvärdet fro M under. Gå kort när pris korsar under det glidande genomsnittet från ovan. Systemet är benäget för pipsågar på olika marknader, med prisöverföring fram och tillbaka över det glidande medlet, vilket genererar ett stort antal falska signaler. Av den anledningen går glidande medelvärde System använder normalt filter för att minska whipsaws. More sofistikerade system använder mer än ett glidande medel. Två rörliga medelvärden använder ett snabbare rörligt medelvärde som ersättning för slutkurs. Tre rörliga medelvärden använder ett tredje glidande medelvärde för att identifiera när priset är varierande. Multiple Flyttande medelvärden använder en serie av sex snabbrörande medelvärden och sex långa glidande medelvärden för att bekräfta varandra. Förskjutna rörliga medelvärden är användbara för trend-följande ändamål, vilket minskar antalet whipsaws. Keltner Channels använder band ritade med ett flertal av genomsnittligt sant intervall till filtrera glidande medelvärdesövergångar. Den populära MACD Moving Average Convergence Divergence-indikatorn är en variation av de två glidande medelvärdena, ritade som en Oscillator som subtraherar det långsamma glidmedlet från det snabbrörande genomsnittet. Cholin Twiggs veckovisa granskning av makroekonomiska och tekniska indikatorer hjälper dig att identifiera marknadsrisken. Förhöj din tidpunkt. Jag vet att det här kan uppnås med boost som per. Men jag skulle verkligen vilja Undvik att använda boost jag har googled och inte hittat några lämpliga eller läsbara exempel. Basiskt vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punktnummer med de senaste 1000 numren som ett dataprov. Vad är det enklaste sättet För att uppnå detta. Jag experimenterade med att använda en cirkulär array, exponentiell glidande medelvärde och ett enklare glidande medelvärde och fann att resultaten från den cirkulära gruppen passade mina behov best. asked 12 juni 12 på 4 38. Om dina behov är enkla, Kan bara försöka använda ett exponentiellt rörligt medelvärde. Du gör bara en ackumulatorvariabel, och när din kod tittar på varje prov uppdaterar koden ackumulatorn med det nya värdet. Du väljer en konstant alfa tha T är mellan 0 och 1 och beräkna detta. Du behöver bara hitta ett värde av alf, där effekten av ett visst prov endast varar för cirka 1000 prov. Hmm, jag är inte säker på att det passar dig, nu när jag Jag har det här Problemet är att 1000 är ett ganska långt fönster för ett exponentiellt rörligt medelvärde. Jag är inte säker på att det finns en alfa som skulle sprida genomsnittet över de senaste 1000 siffrorna, utan underflöde i flytpunktsberäkningen. Men om du ville ha en Mindre medelvärde, som 30 nummer eller så, det här är ett mycket enkelt och snabbt sätt att göra it. answered 12 juni 12 på 4 44. 1 på ditt inlägg Det exponentiella glidande medlet kan låta alfabetet vara variabelt Så här tillåter det att det används att beräkna tidsbasen medelvärden, t. ex. bytes per sekund Om tiden sedan den senaste ackumulatorns uppdatering är mer än 1 sekund, låter du alfa vara 1 0 Annars kan du låta alfa vara usecs sedan senaste uppdateringen 1000000 jxh jun 12 12 vid 6 21. Basiskt Jag vill spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av float Ange siffror med de senaste 1000 siffrorna som ett dataprov. Notera att nedanstående uppdaterar summan som element som tillsatt ersatt, vilket undviker kostnadskrävande ON-traversal för att beräkna summan som behövs för genomsnittet - på begäran. Totalt görs en annan parameter Från T för att stödja t ex med lång längd när det är 1000 lång s, en int för char s eller en dubbel till total float s. Detta är lite fel i att numsamples kan gå förbi INTMAX - om du bryr dig att du kan använda en osignerad länge länge eller använd en extra bool data medlem för att spela in när behållaren fylls först medan cykel nummor runt arrayen bäst sedan bytt namn på något oskyldigt som pos. answered 12/12 12 vid 5 19.one förutsätter att tomrumsoperatören T-provet är faktiskt tomt operatör T prov oPless 8 juni 14 på 11 52. oPless ahhh väl spotted egentligen menade jag att det skulle vara tomt operatör T-prov men självklart kan du använda vilken anteckning du gillade kommer att fixa, tack Tony D Jun 8 14 på 14 27.mav c 4,5,4,6, 3 Time Series Start 1 En D 4 Frekvens 1 1 NA 4 333333 5 000000 NA. Jag försökte göra ett rullande medelvärde som tog hänsyn till de sista 3 siffrorna så jag förväntade mig att få bara två nummer tillbaka 4 333333 och 5 och om det skulle bli NA Värden jag trodde att de skulle vara i början av sekvensen. Det visar sig faktiskt att det här är vad sidorparametern kontrollerar. sidor endast för samlingsfiltre Om sidorna 1 är filterkoefficienterna endast för tidigare värden om sidorna 2 är centrerade runt lag 0 I det här fallet bör filterets längd vara konstigt, men om det är jämnt, är mer av filtret framåt i tiden än bakåt. Så i vår mav-funktion ser det rullande genomsnittsvärdet ut båda sidorna av nuvärdet i stället för precis vid tidigare Värden Vi kan tweak det för att få beteendet vi vill. Bibliotek zoo rollmean c 4,5,4,6, 3 1 4 333333 5 000000.Jag insåg också att jag kan lista alla funktioner i ett paket med ls funktionen så jag ll skanna zoo s lista över funktioner nästa gång jag behöver göra något tidsserie relaterat där ll Antagligen redan en funktion för it. ls paket zoo 1 4 7 10 13 16 coredata coredata - 19 facetfree 22 frekvens - index 25 index - index2char 28 MATCH 31 34 37 40 43 46 49 ORDER 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 rolllapply rolllapplyr rollmax 85 rollmaxr rollmean 88 rollmeanr rollmedian 91 rollmedian rollsum 94 rollsum skalaxearmon 97 scalexyearqtr scaleyyearmon scaleyyearqtr 100 time - 103 xblocks 106 årmonterande årmontrans 109 yearqtr yearqtrtrans zoo 112 zooreg. Be Sociable, Share.
No comments:
Post a Comment