Glidande medelvärde fråga exempel

Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret en 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi ledde till att vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två medelvärden passerar över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend. På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftas med en bullish crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en baisse crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA. Jag vet att detta är möjligt med boost som per. Men jag verkligen vill undvika att använda boost jag har googled och inte hittat några lämpliga eller läsbara exempel. Basiskt vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punktnummer med hjälp av de senaste 1000 siffror som ett dataprov. Vilket är det enklaste sättet att uppnå detta. Jag experimenterade med att använda ett cirkulärt array, exponentiellt glidande medelvärde och ett enklare glidande medelvärde och fann att resultaten från den cirkulära array-sviten d my needs best. asked jun 12 12 på 4 38. Om dina behov är enkla kan du bara försöka använda ett exponentiellt rörligt medelvärde. Du gör bara en ackumulatorvariabel, och när din kod tittar på varje prov uppdateras koden ackumulatorn med det nya värdet Du väljer en konstant alfa som är mellan 0 och 1 och beräknar detta. Du behöver bara hitta ett värde av alfa där effekten av ett givet prov endast varar för cirka 1000 prover. Hmm, jag m inte egentligen säker på att det här är lämpligt för dig nu när jag har lagt det här Problemet är att 1000 är ett ganska långt fönster för ett exponentiellt rörligt medelvärde. Jag är inte säker på att det finns en alfa som skulle sprida genomsnittet över de senaste 1000 talen utan underflöde i flytpunktsberäkningen Men om du ville ha ett mindre medelvärde, som 30 nummer eller så, är det här ett mycket enkelt och snabbt sätt att göra det. svarade 12 juni 12 på 4 44. 1 på ditt inlägg Det exponentiella glidande medlet kan tillåta alfabetet är variabelt Så här låter det användas för att beräkna tidsbasen avera ges t. ex. bytes per sekund Om tiden sedan den senaste ackumulatorns uppdatering är mer än 1 sekund, låter du alfa vara 1 0 Annars kan du låta alfa vara usecs sedan senaste uppdateringen 1000000 jxh jun 12 12 på 6 21.Jag vill jag spåra det rörliga genomsnittet av en pågående ström av en ström av flytande punktnummer med de senaste 1000 siffrorna som ett dataprov. Notera att nedan uppdaterar summan som element som tillsatt ersatt, vilket undviker kostsam ON-trafikering för att beräkna summan som behövs för genomsnittlig efterfrågan. Total görs en annan parameter från T för att understödja t ex med lång längd när det gäller 1000 långa s, ett int för char s eller en dubbel till totalt float s. Detta är lite fel i att nummemplar skulle kunna gå förbi INTMAX - om du bryr dig kan du använda en unsigned long long eller använda en extra bool data medlem för att spela in när behållaren fylls först medan cykelnummerprover runt arrayen bäst omnämnde något oskyldigt som pos. answered 12/12 12 på 5 19. man antar att tomrumsoperatören T-provet är faktiskt tomt operatör T-prov oPless 8 juni 14 på 11 52. oPless ahhh väl spotted egentligen menade jag att det skulle vara tomt operatör T-prov men självklart kan du använda vilken anteckning du vill, kommer att fixa, tack Tony D Jun 8 14 vid 14 27. Detta är en Evergreen Joe Celko fråga Jag ignorerar vilken DBMS-plattform som används Men i alla fall kunde Joe svara för mer än 10 år sedan med standard SQL. Joe Celko SQL-pussel och svar citation Det senaste uppdateringsförsöket antyder att vi kan använda predikatet för att bygga en fråga som skulle ge oss ett rörligt genomsnitt. Är den extra kolumnen eller frågeställningen bättre Frågan är tekniskt bättre eftersom UPDATE-metoden kommer att denormalisera databasen. Om de historiska data som registreras inte kommer att ändra och beräkna det glidande medlet är dyrt, du kan överväga att använda kolumninriktningen. SQL-pjäsfrågan. Med alla medel enhetliga Du kastar bara till lämplig viktskopa beroende på avståndet från strömmen tidpunkt Ta till exempel 1 för datapoäng inom 24 timmar från nuvarande datapunktvikt 0 5 för datapoäng inom 48 timmar Det fallet betyder hur mycket sammanhängande datapoäng som 6 12 och 11 48 är avstånd från varandra Ett användningsfall som jag kan tänka på skulle vara en försök att jämna ut histogramet där datapunkter inte är täta nog msciwoj 27 maj kl 22 22. Jag är inte säker på att din förväntade resultatutgång visar ett klassiskt enkelt rörligt rullande medelvärde i 3 dagar, till exempel att den första trippeln av siffror per definition ger . Men du förväntar dig 4 360 och det är förvirrande. Jag föreslår emellertid följande lösning, som använder fönsterfunktion AVG. Detta tillvägagångssätt är mycket effektivare och mindre resurskrävande än SELF-JOIN infört i andra svar och jag är förvånad över att ingen har gett en bättre lösning. Du ser att AVG är förpackad med fall då rownum då för att tvinga NULL s i första raden, där 3 dagars rörande medelvärde är meningslöst. svarat 23 feb 16 kl 13 12. Vi kan appl y Joe Celko s smutsiga vänster yttre anslutningsmetod som nämnts ovan av Diego Scaravaggi för att svara på frågan som den ställdes om. Genererar den begärda output. answered jan 9 16 vid 0 33. Ditt svar.2017 Stack Exchange, Inc.