Hämta Hämta Hämtnings Download. Moving Averages MAs är bland de vanligaste indikatorerna i Forex. De är enkla att ställa in och lätt att tolka. Med enkla, glidande medelvärden kan du bara mäta det genomsnittliga priset på priset under en viss tidsperiod. Det släpper ut prisdata , vilket gör det möjligt att se marknadstrender och tendenser. Hur man använder Moving Averages. Moving Average är en trendindikator. Förutom sin uppenbara enkla funktion har ett Moving Average mycket mer att säga. I Forex glidande medelvärde används för att bestämma.1 Prisriktning - upp , ned eller sidled 2 Prisplats - Handelsförskjutning över Flyttande medelvärde - köp, under Flyttande medelvärde - sälja 3 Prismoment - vinkeln för den rörliga genomsnittliga stigvinkeln - momentum håller, fallvinkeln - momentum pausar eller stannar 4 Prisstödmotståndsnivåer. Typ av rörliga medelvärden. SMA - Enkelt rörligt medelvärde - visar genomsnittspriset under en given tidsperiod. EMA - Exponentiell rörlig genomsnitts - prioriterar de senaste uppgifterna, reagerar således på prischan ges snabbare än Simple Moving Average. WMA - Viktat Flyttande Medelvärde - lägger tonvikten på senaste data en mindre - på äldre data. De flesta vanliga inställningarna för Flyttmedelvärden i Forex.200 EMA och 200 SMA 100 SMA 50 SMA 34 SMA 20 EMA och 20 SMA 10 EMA och 10 SMA. Try och test och välj sedan din favorit uppsättning Moving Averages. Moving Average Video Presentation. Other versioner av Moving Averages. Besides traditionella EMA, SMA och WMA indikatorer finns det flera andra typer av MAs tillgängliga för Forex traders. Displaced Moving Average DMA är ditt normala rörande medelvärde med enbart skillnad att det har skiftats i tid, antingen bakåt eller framåt. För att göra DMA lägger vi till Shift-värdet. Ett negativt värde skulle innebära ett skifte bakåt - så att ditt rörliga medelvärde kommer att Hålla sig bakom priset N antal intervall Sådant Displaced Moving Average kan innehålla priset i en trend bättre. Ett positivt värde skulle leda till en växling framåt - sådant Förskjutet Flyttmedelvärde blir en ledande indikator, vilken till några e xtent hjälper till att förutse nästa drag. Jag använde 5ema, 10ema och 20ema och när 5ema korsar över både 10and20ema jag går in lång och vice versa snälla berätta för mig är det ok cos är ny på Forex trading Awoooooooooooo. It är säkert Ok Det är så känt tekniken i handel. kan någon berätta för mig vad är det bästa bevisade glidande medlet baserat på din erfarenhet. Avgör vad du vill ha av det Snabbare trender - 20 SMA, mitt trender - 50 SMA, längre trender - 100 eller 200 SMA Om du vill använda det rörliga genomsnittet, inte bara för att hitta trender, utan att faktiskt ge dig snabbköp säljsignaler, då behöver du en mindre MA-10 EMA är den som används mest. Hej, jag är din förklaring mycket lätt att förstå, jag ger du börjar 5. Som du använder 50,100, 200 MA, men gör 100 exponentiella. Den 50 ger bra trendinformation och alla tre ger utmärkt dynamiskt stödmotstånd. Jag vet att det här kan låta galet, men för mig är det bästa kortsiktiga genomsnittet en kanal gjord av 8 Smoothed MA high och 8 Smoo thed MA low Detta ger en utmärkt trendriktning och hjälper dig att varna sidledes rörelse och hjälpa till med att bestämma breakout. Detta ger också överlägsen dynamiskt stödmotstånd. Det här är självklart inte beroende av ett kors men mer på prisåtgärder i förhållande till den mycket kraftfulla kanalen När de kombineras med ett par indikatorer som RSI ATR, gör jag dem alla en annan färg bara för att göra det enkelt att hitta hög och låg kanal. Tack för att du har visat indikatorer och förklaringar svårt att hitta någon annanstans. Du har hjälpt mig mer än kan du tänka dig. Kan ledningen berätta för m eller någon med skicklig Forex trading erfarenhet vad är det bästa antingen EMA eller SMA och siffror för handel 15 minuter diagram med en långsiktig 6 8 timmar upp till 12 timmar Outlook Market direction. Plus om du kan också förklara bättre snälla, precis vad som menas med ovanstående häri blogginlägg angående skärmbilden av displacement Moving Average DMS-inställningarna betyder dvs Är det nummer relevant t till tidsramskartan man handlar och respektive antal ljusstake 3 framåt på marknaden före det aktuella marknadspriset och respektive negativa -3 antal ljusstake bakom det aktuella marknadspriset. Tack så mycket. Om du vill ha en mjukare MA - SMA skulle vara bättre Om du behöver s snabbare MA - ta EMA. Smoothing hjälper till att undvika några falska spikar, men det försenar också in - och utgående signaler. Med EMA får du mycket snabbare svar på prisändringar, men det kommer komma på en ökad frekvens av falska signaler Det är skillnaden Allt beror på ett s handelssystem, där både EMA och SMA kan användas effektivt för handel på 15 min. TF.-10 Shift för Moving Average ändrar enkelt indikatorn X-nummer staplar på diagrammet för den aktuella tidsramen minus tio skulle innebära att skiftet är 10 staplar bakom, plus 10 skulle flytta det 10 bar framåt. Tack för ditt bra jobb. Jag har bara en snabb fråga. Är det möjligt att förskjuta en given Moving Averag E och har fortfarande MA-serien på nuvarande ljus istället för att ligga bakom antalet förskjutna ljusvärden. Jag tror inte att det här är möjligt på MT4. Om så är det en separat indikator som kan göra just detta. Tack och jag hoppas min frågan är tydlig enough. As andra har nämnt, bör du överväga ett IIR oändligt impulssvarningsfilter i stället för det FIR-finitiva impulsresponsfilteret du använder nu. Det är mer till det, men vid första anblicken implementeras FIR-filter som uttryckliga omvälvningar och IIR Filter med ekvationer. Det speciella IIR-filtret som jag använder mycket i mikrokontroller är ett enkeltpoligt lågpassfilter. Detta är den digitala motsvarigheten till ett enkelt RC-analogfilter. För de flesta applikationer kommer dessa att ha bättre egenskaper än det boxfilter som du använder mest Användning av ett lådfilter som jag har stött på är ett resultat av att någon inte uppmärksammar sig i digital signalbehandlingsklass, inte som ett resultat av att de behöver sina speciella egenskaper. Om du bara vill för att dämpa högfrekvenser som du vet är buller, är ett enkelspalt lågpassfilter det bästa. Det bästa sättet att implementera en digitalt i en mikrokontroller är vanligtvis. FILT - FILT FF NEW - FILT. FILT är en bit av beständig stat Detta är enda beständig variabel du behöver beräkna det här filtret NYTT är det nya värdet som filtret uppdateras med denna iteration. FF är filterfraktionen som justerar filterets tyngd. Se på denna algoritm och se till att för FF 0 är filtret oändligt tungt Eftersom utmatningen aldrig ändras för FF 1 är det verkligen inget filter alls eftersom utmatningen bara följer ingången. Användbara värden är mellan På små system väljer du FF att vara 1 2 N så att multipliceringen med FF kan utföras som en höger skift med N-bitar Exempelvis kan FF vara 1 16 och multiplicera med FF därför ett rätt skift på 4 bitar. Annars behöver det här filtret endast en subtrahera och en tillägg, även om siffrorna vanligtvis behöver vara bredare än ingångsvärdet mer på Numerica l precision i ett separat avsnitt nedan. Jag brukar ta AD-avläsningar betydligt snabbare än de behövs och tillämpa två av dessa filter kaskad Detta är den digitala ekvivalenten av två RC-filter i serie och dämpas med 12 dB oktav över rullningsfrekvensen. För AD-avläsningar är det vanligtvis mer relevant att titta på filtret i tidsdomänen genom att överväga sitt stegsvar. Detta berättar hur snabbt ditt system kommer att se en förändring när den sak du mäter förändringar. För att underlätta utformningen av dessa filter, vilket bara innebär att plocka FF och bestämmer hur många av dem som ska kaskad använder jag mitt program FILTBITS Du anger antalet skiftbitar för varje FF i den kaskadade serien av filter, och det beräknar stegsvaret och andra värden. Jag kör vanligtvis det här via min omslagskript PLOTFILT Detta kör FILTBITS, vilket gör en CSV-fil, sedan plottar CSV-filen. Till exempel här är resultatet av PLOTFILT 4 4. De två parametrarna till PLOTFILT betyder att det kommer att finnas två filter c Ascaded av typen beskriven ovan Värdena på 4 anger antalet skiftbitar för att inse multipliceringen med FF De två FF-värdena är därför 1 16 i det här fallet. Det röda spåret är enhetens stegsvar och är det viktigaste att se vid Exempel här berättar du att om ingången ändras omedelbart, kommer utmatningen av det kombinerade filtret att lösa sig till 90 av det nya värdet i 60 iterationer Om du bryr dig om 95 avvecklingstid måste du vänta på 73 iterationer och för 50 Avvecklingstiden endast 26 iterationer. Det gröna spåret visar dig utgången från en enda full amplitudspik Detta ger dig en uppfattning om slumpmässigt brusundertryck Det verkar som om inget enda prov kommer att orsaka mer än en 2 5 förändring i utgången. Det blå spåret är att ge en subjektiv känsla av vad det här filtret gör med vitt brus Detta är inte ett strikt test eftersom det inte finns någon garanti vad exakt innehållet i slumpmässiga siffror valts som den vita brusinmatningen för denna körning av PLOTFILT Det är bara att ge yo du har en grov känsla av hur mycket det blir squashed och hur smidigt det är. PLOTFILT, kanske FILTBITS, och många andra användbara saker, speciellt för PIC-firmwareutveckling finns i programvarulicens för PIC Development Tools på min nedladdningssida. numerisk precision. Jag ser från kommentarerna och nu ett nytt svar att det finns intresse att diskutera antalet bitar som behövs för att implementera detta filter Observera att multiplikationen med FF kommer att skapa logg 2 FF nya bitar under binärpunkten På små system, FF Är vanligtvis valt att vara 1 2 N så att denna multiplicering faktiskt realiseras med en rättväxling av N bitar. FILT är därför vanligtvis ett fastpunkts heltal Observera att detta inte ändrar någon av matematiken från processorns synvinkel. Till exempel , om du filtrerar 10 bitars AD-avläsningar och N 4 FF 1 16, behöver du 4 fraktion bitar under 10 bitars heltal AD-läsningar. En av processorerna gör du 16 bitars heltalstransaktioner på grund av 10 bitars AD-avläsningar. I detta fall , kan du fortfarande göra exakt samma 16 bitars heltal opertioner, men börja med AD-läsningarna vänster förskjutna med 4 bitar Processorn känner inte skillnaden och behöver inte göra Om matematiken används på hela 16 bitars heltal fungerar det om du anser dem att Vara 12 4 fast punkt eller sant 16 bitars heltal 16 0 fixpunkt. Generellt måste du lägga till N bitar varje filterpole om du inte vill lägga till ljud på grund av den numeriska representationen. I exemplet ovan är det andra filtret av två Skulle behöva ha 10 4 4 18 bitar för att inte förlora information I praktiken på en 8-bitars maskin betyder det att du använder 24-bitars värden. Tekniskt bara skulle den andra polen av två behöva det bredare värdet, men för enkel programvara använder jag vanligtvis samma representation och därigenom samma kod för alla poler i ett filter. Normalt skriver jag en subrutin eller ett makro för att utföra en filterpoleoperation och applicera sedan den på varje pol Om en subrutin eller ett makro beror på huruvida cykler eller programminne är viktigare I den p articular project Hur som helst använder jag något repetillstånd för att skicka NEW till subrutinen makro, som uppdaterar FILT, men laddar också det i samma repetillstånd NYHET var i Detta gör det enkelt att applicera flera poler eftersom den uppdaterade FILT-en av en pol är NEW of the next One När en subrutin är det användbar att peka på FILT på vägen in, som uppdateras till strax efter FILT på vägen. Således fungerar subrutinen automatiskt på efterföljande filter i minnet om det kallas flera Gånger Med ett makro behöver du inte en pekare eftersom du skickar in adressen för att fungera på varje iteration. Code Examples. Here är ett exempel på ett makro som beskrivits ovan för en PIC 18. Och här är ett liknande makro för en PIC 24 eller dsPIC 30 eller 33.But dessa exempel implementeras som makron med min PIC assembler preprocessor som är mer kapabel än någon av de inbyggda makroanläggningarna. clabacchio Ett annat problem som jag borde ha nämnt är implementering av fast programvara. Du kan skriva en enkelpolig lågpassfilter subrutin en gång och sedan applicera den flera gånger. Faktum är att jag vanligtvis skriver en sådan subrutin för att peka i minnet till filtertillståndet, sedan ha det förskott Pekaren så att den kan kallas i följd lätt för att realisera flera poliga filter Olin Lathrop Apr 20 12 på 15 03.1 Tack så mycket för dina svar - alla bestämde jag för att använda det här IIR-filtret, men det här filtret används inte som ett Standard LowPass-filter eftersom jag behöver genomsnittliga räknevärden och jämför dem för att upptäcka ändringar i en viss räckvidd eftersom de här värdena har mycket olika dimensioner beroende på maskinvara jag ville ta ett genomsnitt för att kunna reagera på dessa hårdvaror specifika ändringar automatiskt senselen 21 maj 12 på 12 06. Om du kan leva med begränsningen av en kraft av två antal objekt i genomsnitt dvs 2,4,8,16,32 etc så kan delningen enkelt och effektivt ske på en Lågpresterande mikro med ingen dedikerad delning eftersom det kan ske som en bitskift. Varje växlingsrätt är en kraft av två. OP-enheten trodde att han hade två problem, delade i en PIC16 och minne för hans ringbuffert. Detta svar visar att delningen Det är inte svårt Visserligen behandlar det inte minnesproblemet, men SE-systemet tillåter partiella svar, och användarna kan ta något från varje svar för sig själva, eller till och med redigera och kombinera andra svar. Eftersom några av de andra svaren kräver en delning, är likaledes ofullständiga eftersom de inte visar hur man effektivt kan uppnå detta på en PIC16 Martin 20 april 12 på 13 01. Det finns ett svar på ett riktigt glidande medelfilter aka boxcar filter med mindre minne krav, om du inte har något att tänka på. Kallas ett kaskadintegrator-comb filter CIC Tanken är att du har en integrator som du tar skillnader över en tidsperiod, och den viktigaste minnesbesparande enheten är att genom downsampling behöver du inte lagra eve Ry-värdet på integratorn Det kan implementeras med följande pseudokod. Din effektiva glidande medellängd är decimationFactor stateize men du behöver bara behålla statusprover självklart. Du kan självklart få bättre prestanda om din stateize och decimationFactor är krafter på 2, så att divisions - och återstående operatörer ersättas av skift och mask-ands. Postscript Jag håller med Olin om att du alltid bör överväga enkla IIR-filter före ett glidande medelfilter Om du inte behöver frekvens-nollarna hos ett boxcarfilter, en 1-polig Eller 2-poligt lågpassfilter kommer antagligen att fungera bra. Om du filtrerar i syfte att decimera med en högprovsränta inmatning och med medelvärdet för användning med en lågprocess, då ett CIC-filter Kan vara precis vad du letar efter speciellt om du kan använda stateize 1 och undvika ringbufferten helt och hållet med bara ett enda tidigare integratorvärde. Det finns en djupgående analys av matematiken bakom användandet av de första orden er IIR-filter som Olin Lathrop redan har beskrivit på Digital Signal Processing-stackutbytet innehåller massor av vackra bilder Ekvationen för detta IIR-filter är. Detta kan implementeras med hjälp av heltalserier och ingen delning med följande kod kan behöva lite felsökning som jag Skrivte från minnet. Detta filter approximerar ett glidande medelvärde av de sista K-proven genom att ställa in värdet av alfa till 1 K Gör det här i föregående kod genom att definiera BITS till LOG2 K, dvs för K 16 set BITS till 4, för K 4 sätta BITS till 2 osv. Jag ska verifiera koden som anges här så snart jag får en ändring och rediger detta svar om det behövs. Svarade 23 juni 12 kl 04 04. Här är ett poligt lågpassfilter glidande medelvärde med Cutoff frekvens CutoffFrequency Mycket enkel, mycket snabb, fungerar bra och nästan inget minne överhead. Notera Alla variabler har räckvidd bortom filterfunktionen, utom det som passerade i newInput. Note Detta är ett enda stegsfilter Flera steg kan kaskadas tillsammans för att öka Skärpa av Filtret Om du använder mer än ett steg måste du justera DecayFactor som relaterar till Cutoff-Frequency för att kompensera. Och självklart allt du behöver är de två linjerna placerade någonstans, de behöver inte egen funktion. Detta filter har en uppstartstid innan det rörliga genomsnittet representerar det för ingångssignalen Om du behöver kringgå den här uppstartstiden kan du bara initiera MovingAverage till det första värdet av newInput istället för 0, och hoppas att den första newInput inte är en outlier. CutoffFrequency SampleRate har ett intervall mellan 0 och 0 5 DecayFactor är ett värde mellan 0 och 1, vanligen nära 1.Single-precision floats är tillräckligt bra för de flesta saker, jag föredrar bara dubbelar. Om du behöver hålla fast med heltal kan du konvertera DecayFactor och Amplitude Factor till fraktionella heltal, där täljaren lagras som heltalet och nämnaren är ett heltalseffekt på 2 så att du kan bitskiftas till höger som nämnaren i stället för att dela upp under filterslingan För Exempel om DecayFactor 0 99, och du vill använda heltal, kan du ställa DecayFactor 0 99 65536 64881 och sedan när du multiplicerar med DecayFactor i din filterslinga, skiftar du bara resultatet 16. För mer information om detta, en utmärkt bok som S online, kapitel 19 om rekursiva filter. PS För det Moving Average-paradigmet, kan ett annat sätt att ställa in DecayFactor och AmplitudeFactor som kan vara mer relevant för dina behov, låt oss säga att du vill ha föregående, ca 6 poster i genomsnitt tog Eter, gör det diskret, du lägger till 6 föremål och delas med 6, så du kan ställa in AmplitudeFactor till 1 6 och DecayFactor till 1 0 - AmplitudeFactor. answered 14 maj 12 på 22 55. Alla andra har kommenterat noggrant på verktyget Av IIR vs FIR, och på power-of-two-division Jag vill bara ge några detaljer om genomförandet Nedan fungerar det bra på små mikrokontroller utan FPU Det finns ingen multiplicering, och om du håller N en kraft av två delar hela divisionen Är encyklisk bitskiftning. Baskisk FIR-ringspuffbuffert håller en löpbuffert med de sista N-värdena och ett löpande SUM av alla värden i bufferten Varje gång ett nytt prov kommer in, subtrahera det äldsta värdet i bufferten från SUM , Ersätt det med det nya provet, lägg till det nya provet till SUM och mata ut SUM N. Modified IIR-ringbufferten, fortsätt SUM av de sista N-värdena Varje gång ett nytt prov kommer in, lägg till SUM-SUM N, lägg till det nya Prov och output SUM N. answered 28 aug 13 på 13 45. Om jag läser dig rätt beskriver du en första order IIR filtrera det värde du subtraherar är det t äldsta värdet som faller ut, men istället är det genomsnittet av tidigare värden Första ordningens IIR-filter kan säkert vara användbart men jag är inte säker på vad du menar när du föreslår att utgången är samma för alla periodiska signaler Vid en provkvot på 10 kHz matas en 100 Hz kvadratvåg i ett 20-stegs filter med en signal som stiger jämnt för 20 prover, sitter högt för 30, sjunker jämnt för 20 prover och sitter lågt för 30 En första ordning IIR filter supercat aug 28 13 vid 15 31. kommer att ge en våg som kraftigt börjar stiga och gradvis nivåer nära men inte vid ingångens maximala nivå, börjar sedan kraftigt falla och gradvis nivåer av nära men inte vid ingången minimum Mycket annorlunda beteende supercat Aug 28 13 på 15 32. Ett problem är att ett enkelt glidande medel kan eller inte kan vara användbart Med ett IIR-filter kan du få ett fint filter med relativt få beräkningar. Den FIR du beskriver kan bara ge dig en rektangel i tid - en sync i Freq - och du kan inte hantera sidloberna Det kan vara väl värt att kasta in ett fåtal heltal multipliceras för att göra det till en fin symmetrisk avstämningsbar FIR om du kan spara klockan ticks Scott Seidman Aug 29 13 på 13 50. ScottSeidman Nej behöver multipliceras om man helt enkelt har varje steg i FIR-enheten antingen mata in medelvärdet av inmatningen till det aktuella läget och dess tidigare lagrade värde och lagra sedan inmatningen om man har numeriskt område, man kan använda summan snarare än genomsnittet Oavsett om det S bättre än ett lådfilter beror på applikationen stegresponsen hos ett lådfilter med en total fördröjning på 1ms, till exempel, kommer att ha en otäck d2 dt spik när ingången ändras och igen 1ms senare men kommer att ha det minsta möjliga d dt för ett filter med totalt 1ms fördröjning supercat aug 29 13 på 15 25.As mikeselektronik sagt, om du verkligen behöver minska dina minnesbehov, och du tänker inte på att ditt impulsrespons är en exponentiell istället för en rektangulär puls, jag skulle gå för en exponentiell rörlig ave raser filter Jag använder dem i stor utsträckning Med den typen av filter behöver du inte någon buffert. Du behöver inte lagra N tidigare prover. Bara en Så, dina minneskrav skärs med en faktor N. Även du behöver inte någon division för det Endast multiplikationer Om du har tillgång till flytande punkträkning, använd flytande punktmultiplikationer Annars gör vi multipelantal och ändringar till höger Vi är dock 2012 och jag rekommenderar dig att använda kompilatorer och MCU som tillåter dig För att arbeta med flytande punkter. Förutom att vara mer minneseffektivt och snabbare behöver du inte uppdatera objekt i någon cirkulär buffert. Jag skulle säga att det också är mer naturligt eftersom ett exponentiellt impulsrespons matchar bättre hur naturen beter sig, i de flesta fall. ansvarad 20 april 12 på 9 59. Ett problem med IIR-filtret som nästan berört av olin och supercat men tydligen ignoreras av andra är att avrundningen introducerar en viss oriktighet och eventuellt bias trunkering förutsatt att N i en kraft av två och enbart heltalsräkningar används, växlingen höger eliminerar systematiskt LSB: erna i det nya provet. Det betyder att hur lång serien någonsin kan vara, kommer genomsnittsvärdet aldrig att ta hänsyn till dem. För exempel, anta en långsammare minskande serie 8,8,8 8,7,7,7 7,6,6 och antar att medelvärdet verkligen är 8 i början Fist 7-provet kommer att ge genomsnittet till 7, oavsett filterstyrkan Bara för ett prov Samma berättar för 6 osv. Tänk på motsatsen går serien upp. Medelvärdet kommer att förbli på 7 för alltid tills provet är stort nog för att få det att ändras. Naturligtvis kan du korrigera för bias genom att lägga till 1 2 N 2, men som vann t verkligen lösa precisionsproblemet i så fall kommer den minskande serien att stanna för alltid vid 8 tills provet är 8-1 2 N 2 För N 4 till exempel kommer något prov över noll att hålla medeltalet oförändrat. Jag tror en lösning för Det skulle innebära att man höll en ackumulator av de förlorade LSB: erna men jag gjorde inte det tillräckligt långt för att få kod redo, Och jag är inte säker på att det inte skulle skada IIR-strömmen i några andra fall av serier, till exempel om 7,9,7,9 skulle vara genomsnittliga till 8 då. Olin, din tvåstegskaskad skulle också behöva någon förklaring. Menar du att du håller två genomsnittsvärden med resultatet av den första matas in i den andra i varje iteration. Vad är fördelen med detta? Du riktas till ZacksTrade, en division av LBMZ Värdepapper och licensierad mäklare ZacksTrade och är separata företag Webbförbindelsen mellan de två företagen är inte en uppmaning eller ett erbjudande att investera i en viss säkerhet eller typ av säkerhet. ZacksTrade stöder inte eller adopterar någon särskild investeringsstrategi, någon analytikerbedömningsrapport Eller någon metod för att utvärdera enskilda värdepapper. Om du vill gå till ZacksTrade klickar du på OK Om du inte klickar du på Cancel. FutureFuel FF Moving Average Crossover Alert 28 november 2016. av Zacks Equity Research Publicerad den 28 november 2016.Read Full artikel Dölj Full Article. Are du en teknisk investerare. Om så är fallet, kan det vara dags att överväga FutureFuel Corp för din portfölj. Företaget såg bara sin 50 dagars rörande genomsnittliga uppehåll över det S 200 dag Enkelt glidande medelvärde, en trend som kan indikera en viss bullishitet i framtiden för FF. Den här trenden kan redan ha börjat, eftersom andelarna i FF har flyttat med högre med 27 9 under den senaste månaden Plus har FF tjänat sig en Zacks Rank 1 Strong Buy, så det finns gott om anledning att tro att loppet för FutureFuel har gott om livet kvar. Mer bullishitet kan särskilt vara fallet när investerare överväger vad som har hänt för FF på resultatberäkningen Har gått lägre under de senaste två månaderna, jämfört med 1 högre, medan konsensusberäkningen också har flyttat högre också. Eftersom den här rörelsen i beräkningar och de positiva tekniska faktorerna kan investerare kanske vill titta på denna breakoutkandidat nära för mer vinster i den närmaste framtiden. Sacks bästa privata investeringar idéer. Även om vi är glada att dela många artiklar som denna på webbplatsen, våra bästa rekommendationer och mest djupgående forskning är inte tillgängliga för allmänheten från och med idag xt månad kan du följa alla Zacks privatköp och sälja i realtid Våra experter täcker alla typer av affärer från värde till moment från aktier under 10 till ETF och alternativ flyttar från aktier som företagsinspektörer köper upp till företag som håller på att rapportera positiva vinst överraskningar Du kan även titta in exklusiva portföljer som normalt är stängda för nya investerare Klicka här för Zacks privataffärer. Sacks News för FF. Eni vinner Twin Exploration Block License i Offshore Cyprus.12 27 16-8 16AM EST Zacks. Chesapeake CHK att sälja Haynesville-tillgångar till 465 miljoner.12 22 16-5 23:00 EST Zacks.4 Aktier som rider högt på ökande kassaflöde.12 21 16-8 10:00 EST Zacks. BP förvärvar insats i prospekteringsblock från Kosmos Energy.12 21 16-6 49AM EST Zacks.3 Låg PE Momentum ETF-aktier för osäkra Santa Rally.12 20 16-11 40AM EST Zacks. Others Nyheter för FF. FutureFuel att släppa årsskiftet 6 finansiella resultat den 6 mars 03 04 17-2 15:00 EST GuruFocus. FutureFuel Att släppa årsskiftet 2016 Financial Resultat på mars 16.03 03 17-4 01:00 EST GlobeNewswire. FutureFuel går ex-dividend på Monday.02 24 17-9 30AM EST Söker Alpha. FutureFuel Vägen framåt 02 02 17-2 15:00 EST Söker Alpha. Future Bränsle, Premier, Sturm Ruger 3 Bargain Aktier Private Equity Should Grab.01 24 17-3 30AM EST. Zacks Releases 7 Bästa Lager för 2017. Dessa 7 var handplockade från listan över 220 Zacks Rank 1 Strong Buys med resultatuppskattningsrevisioner som sveper uppåt Deras börskurser förväntas stiga tidigare än de andra. Idag är denna specialrapport tillgänglig för besökare utan kostnad. Försäkringsbrev Ingen kostnad, ingen skyldighet att köpa någonting någonsin. Stäng den här panelen X. Zacks 1 Rank Top Movers för Mar 13 , 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers för 03 13 17.Quick Links. Client Support. Zacks Research rapporteras On. Zacks Investment Research är en A-märkt BBB-ackrediterad Business. Copyright 2017 Zacks Investment Research. At centrum av Allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende rese Arch och dela dess lönsamma upptäckter med investerare Detta engagemang för att ge investerare en handelsförmån medförde att vi skapade vårt beprövade system för rating av Zacks Rank. Sedan 1988 har det nästan tredubblats SP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar täcker en perioden 1988-2015 och undersöktes och bekräftades av Baker Tilly Virchow Krause, LLP, ett oberoende räkenskapsföretag, Zacks Rank-system för avkastning beräknas månadsvis baserat på början av månaden och slutet av månaden Zacks Rank aktiekurser plus eventuella utdelningar mottagna under den aktuella månaden En enkel jämviktsgenomsnittlig avkastning på alla Zacks Rank-aktier beräknas för att bestämma månadsavkastningen. Den månatliga avkastningen sammansätts sedan för att komma fram till den årliga avkastningen Only Zacks Rank-aktier som ingår i Zacks hypotetiska portföljer i början Av varje månad ingår i avkastningsberäkningarna Zack Ranks lager kan och ofta ändras under hela månaden Vissa Zacks Rankstockar för vilka det inte fanns någon månadsslutspris, prissättning informationen samlades inte eller av vissa andra skäl har uteslutits från dessa returberäkningar. Visa prestanda för information om prestandanummerna som visas ovan. Visa att få våra data och innehåll för din mobilapp eller webbplats. Realtidspriser från BATS Försenade citat av Sungard. NYSE och AMEX-data är minst 20 minuter försenad NASDAQ-data är minst 15 minuter försenad.
No comments:
Post a Comment