Skärpa din Trading Skills Moving Averages. Med Jim Wyckoff från Kitco News. Jag tar en verktygslåda tillvägagångssätt för att analysera och handla marknader. Ju mer tekniska och analytiska verktyg jag har i min trading toolbox till mitt förfogande, desto bättre mina chanser för framgång i handel. En av mina favorit sekundära handelsverktyg är glidande medelvärde. Först, låt mig ge dig en förklaring av glidande medelvärden, och sedan ska jag berätta för hur jag använder dem. Flyttande medelvärden är ett av de mest använda tekniska verktygen I ett enkelt glidande medelvärde, matematiska Median av det underliggande priset beräknas över en observationsperiod. Priser som vanligtvis stängs under denna period läggs till och divideras sedan med det totala antalet tidsperioder. Observationsperiodens alla dagar ges samma viktning i enkla glidande medelvärden. Vissa glidande medelvärden ger större vikt till nyare priser under observationsperioden Dessa kallas exponentiella eller viktade glidmedelvärde I denna utbildningsfunktion ska jag bara diskutera s genomföra glidande medelvärden. Längden av tiden antalet barer beräknat i glidande medelvärde är väldigt viktigt. Flyttande medelvärden med kortare tidsperioder fluktuerar normalt och kommer sannolikt att ge mer handelssignaler. Långare glidande medelvärden använder längre tidsperioder och visar ett jämnare glidande medelvärde. långsammare medelvärden kan dock vara för långsamma för att du ska kunna upprätta en lång eller kort position effektivt. Flyttande medelvärden följer trenden samtidigt som prisrörelsen förblir Det enkla glidande medlet kombineras oftast med andra enkla glidande medelvärden för att indikera köp och säljsignaler Vissa näringsidkare använder tre glidande medelvärden. Deras längder består vanligtvis av korta, mellanliggande och långsiktiga glidande medelvärde. Ett vanligt system i futureshandel är 4-, 9- och 18-års glidande medelvärden. Tänk på att ett tidsintervall kan vara fästingar , minuter, dagar, veckor eller till och med månader Vanligtvis används glidande medelvärden under kortare tidsperioder, och inte på längre sikt veckovis och månad bar c Harts. The normal glidande genomsnittliga crossover buy säljesignaler är enligt följande En köpsignal produceras när kortsiktiga medelvärdet går från nedan till över det längre siktvärdet Omvänt utförs en säljsignal när kortsiktigt medelvärde passerar ovanifrån till under det långsiktiga genomsnittet. En annan handelsmetod är att använda slutkurs med de glidande medelvärdena När slutkursen ligger över det glidande genomsnittet, behåll en lång position Om slutkursen sjunker under det glidande genomsnittet, likvidera en lång position och etablera en kort position. Här är den viktiga försiktigheten om att använda glidande medelvärden vid handel med terminsmarknader De fungerar inte bra i hakiga eller icke-trending marknader Du kan utveckla ett allvarligt fall av whiplash med hjälp av glidande medelvärden i hakiga sidobutiker. Omvänt, i trendmarknader , glidande medelvärden kan fungera mycket bra. På futuresmarknader är mina favorit glidande medelvärden 9 och 18 dagar jag har också använt 4-, 9- och 18-dagars glidande medelvärden på occasio n. När du tittar på ett dagligt stapeldiagram kan du rita olika rörliga medelvärden förutsatt att du har rätt kartläggningsprogramvara och omedelbart se om de har fungerat bra för att ge köp och sälj signaler under de senaste månaderna av prishistoriken på diagrammet. sa att jag gillar de 9-dagars och 18-dagars glidande genomsnitten för terminsmarknaderna För enskilda aktier har jag använt och andra framgångsrika veteraner har berättat att de använder 100-dagars glidande medelvärde för att avgöra om ett lager är hausse eller bearish. Om beståndet är över 100-dagars glidande medelvärde, det är bullish. Om aktien är under 100-dagars glidande medelvärde är det bearish. Jag använder också 100-dagars glidande medelvärde för att mäta hälsan hos aktieindexmarknaden. En mer bit av sage råd En veteran marknadsvaktare berättade för råvarufonderna de stora handelsfonderna som många gånger verkar dominera terminsmarknadshandeln följer 40-dagars glidande medel mycket nära - särskilt i spannmålsperioden. Om du ser en marknad som blir redo att cros s över eller under 40-dagars glidande medelvärde kan det bara vara att pengarna kunde bli mer aktiva. Jag sa tidigare att enkla glidande medelvärden är ett sekundärt verktyg i min handelsverktygslåda. Mina primära viktigaste verktyg är grundläggande diagrammönster, trendlinjer och grundläggande analys. Med Jim Wyckoff bidrar till Kitco News. Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst. Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att rygga upp sina investeringsbeslut I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är gynnad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar används av handlare att identifiera ify skiftar i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtriktning. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktigt medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera det momentum förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under en långsiktig terminsgenomsnitt Som du kan se från diagrammet nedan är den här signalen mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka s ignalering Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet Väntar på 10-dagars genomsnittet att korsa ovanför 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet rörliga medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Det här händer frågan Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli bättre. Det leder oss till en teknik som kallas rörelsen genomsnittligt band Som du kan se från tabellen nedan är många glidande medelvärden placerade på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starkÅtergångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Reaktion för förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet att Låga prisförändringar Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga genomsnittet av 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filtren Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att göra säker på att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter är att en del av vinsten är upptagen och det kan leda till känsla som om du har missat båten Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar kriterierna för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det. Det är helt enkelt ett extra verktyg som gör att du kan investera med självförtroende. Moving Average Envelope En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett nedanstående diagram placeras ett 5 kuvert runt en 25-dagars glidande genomsnittliga Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka stöd - eller motståndsområden Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och handlare kommer att se efter omvändning mot mittenvärdet. Möjliga medelvärden hur man använder dem. Vissa av de primära funktionerna i ett rörligt medelvärde är att identifiera trender och reverseringar m lätta styrkan i en aktiv s moment och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster Dessutom kommer vi att ta reda på några av de möjligheter och begränsningar som gäller för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en av nyckelfunktionerna för glidande medelvärden, som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har fastställts. Som du kan se i Figur 1, anses ett lager vara i en uptrend när priset ligger över ett glidande medelvärde och genomsnittet är sluttande uppåt Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående sluttande medel för att bekräfta en nedgång. Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlas över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i handlarens favor. Momentum Många nybörjare handlar om hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att hantera en sådan feat Det enkla svaret är att vara noga med de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer av momentum. Generellt kan kortsiktiga momentum mätas genom att titta på rörliga medeltal som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre Koll på genomsnittliga medelvärden som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på medellång sikt. Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen vara används som ett mått på långsiktigt momentum Förnuft bör berätta att ett 15-dagars glidande medelvärde är en lämpligare åtgärd av kortsiktig moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna att avskräcka min styrka och riktning för en aktiv s moment är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan noggrant uppmärksamma hur de staplar upp i förhållande till varandra De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representerar kortfristiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortfristiga medelvärden ligger över långsiktiga medelvärden och de två genomsnittet är divergerande Omvänt när de kortare genomsnitten är ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan gemensam användning av glidande medelvärden är vid fastställandet av potentiella prisstöd. Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att se att det fallande priset på en tillgång kommer att stoppar ofta och bakåtriktningen på samma nivå som ett viktigt medelvärde. Exempelvis kan man se i figur 3 att 200-dagars glidande medel kunde stärka priset på beståndet efter att den föll från sin höga närhet 32 Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Resurser När priset på en tillgång faller under en inflytelserik nivå av stöd, såsom 200-dagars glidande medelvärde är det inte ovanligt att se den genomsnittliga akten som ett starkt hinder som hindrar investerare från att trycka priset tillbaka över det genomsnittet. Som du kan se från tabellen nedan används denna resistens ofta av handlare som ett tecken på att ta vinst eller stänga av befintliga långa positioner Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset ofta stöter på motståndet och fortsätter att flytta sig lägre Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som är handel under stora glidande medelvärden kan det vara i din bästa intresse att titta på dessa nivåer noga, eftersom de kan påverka värdet av din investering väsentligt. Stopp-Förlust Stöd och motstånd cha rakteristik av glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för att hantera risken Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska ställen för att fastställa slutförlustorder gör det möjligt för näringsidkare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större. Som du kan se i Figur 5, handlar du som hålla en lång position i ett lager och ställa in sina slutförlustorder under inflytelserika medelvärden kan spara sig mycket pengar Med hjälp av glidande medelvärden för att ställa in förlustorder är nyckeln till en lyckad handelsstrategi.
No comments:
Post a Comment