Revidering av prestanda för MACD och RSI Oscillators Allen, F. och R. Karjalainen, 1999. Använda genetiska algoritmer för att hitta tekniska handelsregler. Journal of Financial Economics 51, 245-271.13 Bessembinder, H. och K. Chan, 1995. Lönsamheten av tekniska regler på de asiatiska aktiemarknaderna. Pacific-Basin Finance Journal 3, 257 - 284,13 Brock, W. J Lakonishok och B. LeBaron, 1992. Enkla tekniska handelsregler och de stokastiska egenskaperna hos aktieavkastningen. Journal of Finance 5, 1731-1764.13 Chen, H. T. L. Chong och X. Duan, 2010. En huvudkomponent tillvägagångssätt för att mäta investerarnas sentiment. Kvantitativa finanser 10 (4), 339-347. 13 Chong, T. T. L. och H. Ip, 2009. Fungerar momentumbaserade strategier på växande valutamarknader Pacific-Basin Finance Journal 17, 479-493.13 Chong, T. T. L. och W. K. Ng. 2008. Teknisk analys och Londonbörsen: Testa MACD - och RSI-reglerna med hjälp av FT30. Applied Economics Letters 15, 1111-1114.13 Fama, E. F. 1970. Effektiv kapitalmarknad, en översyn av teori och empiriskt arbete. Journal of Finance 25, 383- 417,13 Gunasekarage, A. och D. M. Power, 2001. Lönsamheten för att flytta genomsnittliga handelsregler på sydasiatiska aktiemarknader. Emerging Market Review 2, 17 - 33,13 Hudson, RM Dempsey och K. Keasey, 1996. En notering om kapitalmarknadernas svaga form: Användningen av enkla tekniska handelsregler till brittiska aktiekurser 1935 till 1994. Tidskrift för bank och finans 20, 1121-1132.13 Jensen, MC och GA Benington, 1970. Slumpmässig promenad och tekniska teorier: några ytterligare bevis. Journal of Finance 25, 469 - 482,13 Kwon, K. Y. och R. J. Kish. 2002. Tekniska handelsstrategier och återutsägbarhet: NYSE. Tillämpad finansiell ekonomi 12, 639-653. 13 Lui, K. M. och T. L. Chong, 2013. Tekniska analytiker överträffar nybörjare: Experimentella bevis. Economics Bulletin 33 (4), 3080-3087.13 Mills, T. C 1997. Teknisk analys och Londonbörsen: Test handelsregler med FT30. International Journal of Finance and Economics 2, 319-331.13 Murphy, JJ 1999. Teknisk analys av finansmarknaderna: En omfattande guide till handelsmetoder och tillämpningar, New York Institute of Finance.13 Nefti, SN 1991. Nave trading rules på finansmarknaderna och Wiener-Kolmogorov prediktionsteori: En studie av teknisk analys. Journal of Business 64, 549-571.13 Ni, H. och H. Yin. 2009. Valutaväxling med hybrid neurala nätverk och handelsindikatorer. Neurocomputing 72, 2815-2823.13 Pring, M. J. 2002. Momentum Explained, Volym 1 amp 2, McGraw-Hill, New York.13 Rosillo, R, D. de la Fuente och J. A. L. Brugos. 2013. Teknisk analys och spanska börsen: Testa RSI, MACD, momentum och stokastiska regler med spanska marknadsbolag. Applied Economics 45 (12), 1541-1550.Rouwenhorst, K. G. 1998. Internationella momentumstrategier. Journal of Finance 53, 267-284.13 Stawicki, S. P. 2007. Användning av finansiella analystekniker för vitala teckenuppgifter: En ny metod för trendtolkning i intensivvården. OPUS12 Scientist 1, 14-16.13 Sullivan, R. A. Timmerman och H. White, 1999. Data-snooping, Technical Trading Rule Performance och Bootstrap, Journal of Finance 54, 1647-1691.13 Tanaka-Yamawaki, M. och S. Tokuoka. 2007. Adaptiv användning av tekniska indikatorer för förutsägelse av aktiekurs inom dag. Physica A 383, 125-133,13 Timmermann, A. och C. W.J. Granger, 2004. Effektiv marknadshypotes och prognoser. International Journal of Prospecting 20, 15 27,13 Treynor, J. L. och R. Ferguson, 1985. För att försvara teknisk analys. Journal of Finance 40, 757-773,13 lk, N. och E. Prodan, 2013. Förare av teknisk trend följer regler lönsamhet på världens aktiemarknader. Internationell granskning av finansiell analys 30 (2013) 214229.13 White, R. 2013. Teknisk analysindikator som fungerar blir positiv för dessa lager, Forbes, 15 april 2013. Tillgänglig på: förbessitesgreatspeculations20130415teknisk analysindikator-som fungerar-svänger positiv - För-dessa-bestånd. Åtkomst: 27 dec 2013.13 Wilder, J. W. 1978. Nya koncept inom tekniska handelssystem. USA: Trendforskning. 13Kapitel 11: Flytta medelvärdenBeställ i bytet av Michael C. Thomsett Kapitel 11: Flytta medeltalBela i ändringen 1. Neftci, S. Nave Trading Regler på Financial Markets och WienerKolmogorov Prediction Theory: En studie av teknisk analys. Journal of Business. 64 (1991): 549571. 2. Hudson, R. M. Dempsey och K. Keasey. En notering på svag form Effektiviteten av kapitalmarknaderna: Tillämpningen av enkla tekniska handelsregler till brittiska aktiekurser1935 till 1994. Journal of Banking and Finance, 20 (1996): 11211132. 3. Bigalow, Stephen W. och David Elliot. Daghandel med ljusstakar och rörliga medelvärden. Futures (2004): 4042. 4. Gunasekarage, Abeyratna och David M. Power. Lönsamheten för att flytta genomsnittliga handelsregler på sydasiatiska aktiemarknader. Emerging Markets Review. 2, utgåva 1 (mars 2001). Hitta den exakta informationen du behöver för att lösa ett problem i flygningen eller gå djupare för att behärska de tekniker och färdigheter du behöver för att lyckas. Inget kreditkort krävs. Lönsamheten för att flytta genomsnittliga handelsregler på de sydasiatiska aktiemarknaderna Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Institutionen för redovisning, finans och informationssystem, University of Canterbury, Privatväska 4800, Christchurch 8020, Nya Zeeland b Professor i företagsekonomi, Institutionen för redovisning och företagsfinansiering, Dundee universitet, Dundee DD1 4HN, Storbritannien Mottagen 18 september 2000, reviderad 28 november 2000, Godkänd 28 november 2000, Tillgänglig online 26 mars 2001 Två studier publicerade under det senaste decenniet (xA0andxA0) avslöjar att tekniska handelsregler har förutsägbar förmåga i förhållande till marknadsindex i USA och Storbritannien. Denna studie analyserar resultatet av en grupp av dessa handelsregler med hjälp av indexdata för fyra nya sydasiatiska kapitalmarknader (Bombaybörsen, Colombobörsen, Dhaka-börsen och Karachi-börsen) och undersöker konsekvenserna av resultaten för den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen. Resultaten tyder på att tekniska handelsregler har förutsägbar förmåga på dessa marknader och avvisar nollhypotesen att avkastningen som ska uppnås genom att studera glidande medelvärden är lika med de som uppnåtts från en naiv köp - och hållstrategi. Sysselsättningen av dessa tekniker genererar meravkastning till investerare på sydasiatiska marknader. Effektiv marknadshypotes Tekniska handelsregler Flytta genomsnittet Köp och håll strategin JEL classificationThe lönsamhet av att flytta genomsnittliga handelsregler på sydasiatiska aktiemarknader Om du har problem med att ladda ner en fil, kolla om du har rätt ansökan för att se den först. Vid ytterligare problem läs IDEAS hjälp sida. Observera att dessa filer inte finns på IDEAS-webbplatsen. Var tålmodig eftersom filerna kan vara stora. Eftersom tillgången till det här dokumentet är begränsat kanske du vill leta efter en annan version under Relaterad forskning (nedan) eller söka efter en annan version av den. Artikel tillhandahållen av Elsevier i sin tidskrift Emerging Markets Review. Volym (År): 2 (2001) Utgåva (Månad): 1 (Mars) Sidor: 17-33 Referenser listade på IDEAS Var god rapportera citat eller referensfel till. eller. Om du är registrerad författare av det citerade arbetet, logga in på din RePEc Author Service-profil. klicka på citat och gör lämpliga justeringar. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Simple Technical Trading Rules och Stochastic Properties of Stock Returns, Journal of Finance. American Finance Association, vol. 47 (5), sidorna 1731-1764, december. Citeringar utvinns av CitEc-projektet. prenumerera på RSS-flödet för det här objektet. Citerad av: Denna post har mer än 25 citat. För att förhindra att denna sida hämmas, listas dessa citat på en separat sida. Denna artikel är inte listad på Wikipedia, på en läsningslista eller bland de bästa artiklarna på IDEAS. När du begär en korrigering, var vänlig och nämna dessa saker hantera: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Se allmän information om hur du korrigerar material i RePEc. För tekniska frågor angående detta objekt, eller för att rätta till dess författare, titel, abstrakt, bibliografisk eller nedladdningsinformation, kontakta: (Dana Niculescu) Om du har skapat det här föremålet och ännu inte är registrerat hos RePEc uppmanar vi dig att göra det här. Detta tillåter att länka din profil till det här objektet. Det tillåter dig också att acceptera potentiella citat till det här objektet som vi är osäkra på. Om referenser saknas helt kan du lägga till dem med hjälp av det här formuläret. Om de fullständiga referenserna listar ett objekt som är närvarande i RePEc, men systemet inte länkade till det, kan du hjälpa till med det här formuläret. Om du känner till saknade objekt som citerar den här kan du hjälpa oss att skapa dessa länkar genom att lägga till relevanta referenser på samma sätt som ovan för varje referenspunkt. Om du är en registrerad författare till det här objektet kan du också kolla citatfliken i din profil, eftersom det kan finnas några citat som väntar på bekräftelse. Observera att korrigeringar kan ta några veckor för att filtrera genom de olika RePEc-tjänsterna. Fler tjänster Följ serier, tidskrifter, författare mer Nya nyhetsbrev via e-post Prenumerera på nya tillägg till RePEc Författarregistrering Offentliga profiler för ekonomiforskare Olika forskningsbetyg inom ekonomi, närliggande områden Vem var en elev av som använder RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papper på olika ekonomiska ämnen Ladda upp ditt papper för att vara listat på RePEc och IDEAS EconAcademics Bloggaggregat för ekonomisk forskning Plagiat Fall av plagiering i ekonomi Arbetsmarknadspapper RePEc arbetspapperserie dedikerad till arbetsmarknaden Fantasy League Låt dig vara i riken för en ekonomi avdelning Tjänster från StL Fed Data, forskning, apps amp mer från St. Louis Fed
No comments:
Post a Comment